Банки испытают стресс

Всего специалисты агентства провели обзор системных рисков 81 банковской системы мира. По мнению экспертов Fitch, дополнительные риски для банковской системы возникают, если темпы роста кредитов частному сектору превышают в среднем 15% за прошедшие два года.

Центробанку нужно прилагать больше усилий по надзору в банковской сфере

В России средний ежегодный рост объема выданных кредитов в 2005–2006 годах составит 18,3%, что составляет 2,8% ВВП, против 18,8% в 2004–2005 годах. Реальные темпы роста кредитования в России в 2006 году составят 24%, подсчитали эксперты Fitch.

Кроме того, в обзоре отмечено низкое качество российской банковской системы. Качество отрасли определяется по банковскому системному индикатору. Этот показатель основан на возможном оказании помощи со стороны акционеров или правительства в случае возникновения такой необходимости.

Эксперты Fitch Ratings утверждают, что российская банковская система подвержена системному кризису. Ему предшествует рост реальных цен на акции и недвижимость, укрепление эффективного курса рубля и чрезмерно высокое соотношение объема выданных кредитов к ВВП.

В Fitch посчитали, что в 2005 году цены на акции выросли на 74,7%, а в 2004-м всего на 2,9%. Эффективный курс рубля укрепился в 2005 году на 49,3% к 2000 году, а в 2004 на 37,3% к тому же периоду. А соотношение выданных кредитов к ВВП в 2006 году составит 20,9% против 25,7% в прошлом году и 24,2% в 2004-м.

Старший директор банковской группы Fitch Ratings Джеймс Уотсон пояснил газете ВЗГЛЯД, что обзор не содержит указания на то, что российская банковская система на грани кризиса. «Опыт других стран в течение десятилетий показал, что динамика трех показателей, определяющих возможность системного кризиса, соотносится с проблемами банковской системы», – сказал господин Уотсон.

Кроме того, в области роста кредитов в России цифры не так высоки, как в Казахстане и на Украине. «Центробанку нужно прилагать больше усилий по надзору в банковской сфере», – считает специалист Fitch Ratings.

По соотношению банковского системного индикатора и показателю, отвечающему за возможность системного кризиса, Россия стоит в одном ряду с Азербайджаном.

К этому же уровню приближаются банковские системы Румынии и Украины. Для Украины выводы экспертов особенно актуальны – реальные темпы роста объема кредитов в стране составляют 37%, тогда как критическая планка Fitch – 15%.

По мнению генерального директора «Интерфакс-ЦЭА» Михаила Матовникова, новых проблем в банковской системе Fitch не обнаружило. «Высокими темпы роста объемов кредитования были с 2001 года, – напомнил Михаил Матовников газете ВЗГЛЯД. – Поэтому рекомендации международного агентства можно сравнить с советом «мойте руки перед едой».

На эту тему
• Кризис в кредит
• Стюарт Лоусон: «Банки ждут большие перемены»
• Банкам обещают кризис
• Банки спешат на IPO
• Капитал стал рентабельнее
• ЦБ РФ пошел на уступки

Михаил Матовников считает, что российская банковская система сейчас «в хорошей форме и останется в ней еще долго». «Это не означает отсутствие краткосрочных рисков, таких как рост объема кредитов под акции или сложности с бумагами под недвижимость, – рассказал эксперт. – Но это не системные риски».

Гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» рассказал газете ВЗГЛЯД, что тоже готовит исследование банковской системы. «Наибольший интерес сейчас вызывает интеграция финансовых систем на пространстве бывшего СНГ, – пояснил господин Матовников. – То есть проникновение российских банков туда и обратный процесс. Это ставит новые задачи перед регулятором рынка – Центробанком».