Центробанк может изменить принципы оценки ликвидности банков. Об этом в интервью Прайм-ТАСС сообщил директор Департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский.
Нужна будет новая форма отчетности, возможно, какие-то показатели придется считать в ежедневном режиме
Он говорил о том, что может быть введен норматив, который предусматривает 100%-ное покрытие высоколиквидными активами обязательств, которые возникают у банка в течение ближайших 8 операционных дней.
Сейчас расчет ведется на 30 дней. Фактически предложение ЦБ может означать переход в управлении ликвидностью к международной практике, которая учитывает анализ денежных потоков.
Ликвидность – один из основных показателей устойчивости банковской системы. По нему можно определить, что может произойти с банком, если клиенты потребуют погашения всех обязательств до востребования.
«Количество обязательств до востребования обычно больше, чем объем ликвидных активов на балансе, – объяснил газете ВЗГЛЯД советник управления маркетинга ВТБ-24 Дмитрий Лепетиков. – И если у банка потребуют единовременного погашения всех обязательств, то он не выдержит. Для этого существуют нормативы ликвидности».
Показатель ликвидности можно считать по-разному. «Это может быть соотношение ликвидных активов к обязательствам банка», – говорит генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников. В этом случае у банка должны быть какие-то активы на балансе, а коэффициент ликвидности зависит от срока обязательств. «Для долгосрочных он один, для краткосрочных – другой», – объяснил господин Матовников.
«Другой вариант расчета ликвидности – учитывать количество выплат банка и поступающих платежей за определенный период времени», – добавил эксперт.
По его словам, в России эта практика не распространена. «Не все платежи могут поступить в банк вовремя, это может быть болезненным, особенно в условиях нестабильности», – объяснил Михаил Матовников.
У действующей системы расчетов ликвидности минус в том, что она не учитывает поступающие платежи. Но нововведения, которые предлагает Центробанк, выглядят неоднозначно.
«Даже если исходить из диапазона 8 дней, ситуация может развиваться по-разному – если считать ожидаемые платежи, это одно, а если средства, которые могут уйти на погашение, это совсем другое», – говорит Михаил Матовников.
По словам Дмитрия Лепетикова, вопрос еще в том, что считать высоколиквидными активами. «Средства банков на корсчетах в ЦБ – это ликвидный актив, а вложения в ценные бумаги? Нужно дождаться ответа, что ЦБ вкладывает в это понятие», – недоумевает эксперт.
Кроме того, введение норматива ликвидности, который предусматривает расчеты на 8 дней, приведет к изменению форм отчетности. «Нужна будет новая форма. Возможно, какие-то показатели придется считать в ежедневном режиме», – предупреждает Дмитрий Лепетиков.