Еще будучи студентом Ленинградского театрального института, он в 1957 году был принят в труппу знаменитого Большого драматического театра, возглавляемого Георгием Товстоноговым. На этой сцене Юрский создал десятки ролей классического и современного репертуара, в числе которых такие, как Чацкий, Тузенбах, Генрих IV, Мольер.
Сегодня Юрский уже москвич со стажем, он работает с 1979 года в театре имени Моссовета, куда пришел по приглашению выдающегося режиссера Юрия Завадского. Здесь он и играет, и ставит спектакли. Работает с такими драматургами, как Александр Островский, Генрих Ибсен, Жан Ануй.
В спектакле «Фома Опискин» по Достоевскому он играет заглавную роль, этот спектакль идет уже 15 лет и пользуется неизменным зрительским успехом. Несколько лет назад он поставил в Моссовете спектакль, где сам и играет «Предбанник».
Кроме работы в театре имени Моссовета Юрский в разные годы играет и ставит на сцене МХАТ имени Чехова и театре «Школа современной пьесы». В мхатовском спектакле «После репетиции» Бергмана занята вся актерская семья Юрских: жена Наталья Тенякова и дочь Дарья Юрская, пишет РИА «Новости».