В воскресенье газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что Комиссия по ценным бумагам США намерена изучить математическую модель, которой пользовалось международное рейтинговое агентство Standard & Poor's для расчета кредитного рейтинга страны.
S&P в процессе оценки экономики США допустило ошибку на 2 трлн долларов, из-за чего кредитный рейтинг был снижен
Как известно, кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории страны, а также на основе оценок размера ее ВВП и взятых на себя финансовых обязательств.
Интерес регулятора вызван обвинениями в адрес компании от американского казначейства. Госорган утверждает, что рейтинговое агентство в процессе оценки экономики США допустило ошибку на 2 трлн долларов, из-за чего кредитный рейтинг страны был снижен с негативным прогнозом. В казначействе считают, что модель расчета имела серьезные недочеты, и агентство могло не учесть кредитные возможности США в полной мере.
В S&P признают, что разница в расчетах существует, но не является ошибкой.
Комиссия также запросила в рейтинговом агентстве информацию о всех менеджерах, которые были в курсе намерения S&P. SEC подозревает сотрудников агентства в торговле инсайдерской информацией.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на последовавшем за таким решением обвале рынков некий инвестор сумел заработать 10 млрд долларов. Не исключается, что за этой сделкой стоит всемирно известный спекулянт Джордж Сорос. Тем не менее, пока никаких данных о подозрительных действиях сотрудников агентства не поступало. Издание подчеркивает, что пока SEC не располагает данными о конкретных утечках. Таким образом, расследование находится в самой начальной стадии.
В свою очередь, The Financial Times пишет, что доказать утечку будет крайне сложно, так как многие трейдеры по всему миру ожидали снижения рейтинга S&P. Кроме того, само агентство неоднократно официально заявляло, что может лишить США высшего рейтинга, а прогноз по нему уже долгое время был «негативным».
Напомним, заявление о снижении рейтинга последовало в минувшую субботу лишь через 4 часа после закрытия бирж. По неофициальным данным, в правительстве отчет S&P был уже к середине дня. Чиновники нашли в нем финансовые ошибки и указали на эти недочеты агентству. В S&P, тем не менее, решили опубликовать документ.
На фоне этих событий власти Италии также приняли решение провести обыски в офисах международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's, находящихся на территории страны. Подозревая их в связи с «аномальными» изменениями стоимости акций на внутреннем рынке страны, власти попытались «проверить, соблюдают ли эти агентства в ходе своей работы установленные регуляторами нормы», заявил глава прокуратуры города Трани, который возглавляет проведение операции.
Напомним, 20 мая S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Италии до «негативного» со «стабильного» на фоне слабых перспектив роста экономических показателей страны и сомнений относительно успешного снижения госдолга в 2011–2014 годах. В то же время агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии на уровне A+ и краткосрочный на уровне A-1+. Министр экономики и финансов Италии Джулио Тремонти назвал это решение «странным».
Позднее внимание инвесторов переключилось на Францию. В четверг, 11 августа, поступила информация, что французский президент Николя Саркози и премьер Франсуа Фийон прервали отпуск для участия во внеочередном правительственном совещании, посвященном ситуации на финансовых рынках. После этого прошли слухи, что первые лица страны были предупреждены о скором снижении кредитных рейтингов Франции, что привело к очередному витку паники на мировых фондовых рынках.
Тем не менее, Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch подтвердили высший кредитный рейтинг Франции со стабильным прогнозом.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее представители стран Евросоюза не раз заявляли, что рейтинговые агентства подрывают восстановление экономики в Европе. В частности, глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал остановить олигополию «большой тройки» международных рейтинговых агентств в лице Fitch, Standard & Poor's и Moody's.
Действия трех крупных международных рейтинговых агентств подверглись жесткой критике со стороны Международного валютного фонда, Елисейского дворца и Европейской комиссии.