Всего специалисты агентства провели обзор системных рисков 81 банковской системы мира. По мнению экспертов Fitch, дополнительные риски для банковской системы возникают, если темпы роста кредитов частному сектору превышают в среднем 15% за прошедшие два года.
Центробанку нужно прилагать больше усилий по надзору в банковской сфере
В России средний ежегодный рост объема выданных кредитов в 2005–2006 годах составит 18,3%, что составляет 2,8% ВВП, против 18,8% в 2004–2005 годах. Реальные темпы роста кредитования в России в 2006 году составят 24%, подсчитали эксперты Fitch.
Кроме того, в обзоре отмечено низкое качество российской банковской системы. Качество отрасли определяется по банковскому системному индикатору. Этот показатель основан на возможном оказании помощи со стороны акционеров или правительства в случае возникновения такой необходимости.
Эксперты Fitch Ratings утверждают, что российская банковская система подвержена системному кризису. Ему предшествует рост реальных цен на акции и недвижимость, укрепление эффективного курса рубля и чрезмерно высокое соотношение объема выданных кредитов к ВВП.
В Fitch посчитали, что в 2005 году цены на акции выросли на 74,7%, а в 2004-м всего на 2,9%. Эффективный курс рубля укрепился в 2005 году на 49,3% к 2000 году, а в 2004 на 37,3% к тому же периоду. А соотношение выданных кредитов к ВВП в 2006 году составит 20,9% против 25,7% в прошлом году и 24,2% в 2004-м.
Старший директор банковской группы Fitch Ratings Джеймс Уотсон пояснил газете ВЗГЛЯД, что обзор не содержит указания на то, что российская банковская система на грани кризиса. «Опыт других стран в течение десятилетий показал, что динамика трех показателей, определяющих возможность системного кризиса, соотносится с проблемами банковской системы», – сказал господин Уотсон.
Кроме того, в области роста кредитов в России цифры не так высоки, как в Казахстане и на Украине. «Центробанку нужно прилагать больше усилий по надзору в банковской сфере», – считает специалист Fitch Ratings.
По соотношению банковского системного индикатора и показателю, отвечающему за возможность системного кризиса, Россия стоит в одном ряду с Азербайджаном.
К этому же уровню приближаются банковские системы Румынии и Украины. Для Украины выводы экспертов особенно актуальны – реальные темпы роста объема кредитов в стране составляют 37%, тогда как критическая планка Fitch – 15%.
По мнению генерального директора «Интерфакс-ЦЭА» Михаила Матовникова, новых проблем в банковской системе Fitch не обнаружило. «Высокими темпы роста объемов кредитования были с 2001 года, – напомнил Михаил Матовников газете ВЗГЛЯД. – Поэтому рекомендации международного агентства можно сравнить с советом «мойте руки перед едой».
Михаил Матовников считает, что российская банковская система сейчас «в хорошей форме и останется в ней еще долго». «Это не означает отсутствие краткосрочных рисков, таких как рост объема кредитов под акции или сложности с бумагами под недвижимость, – рассказал эксперт. – Но это не системные риски».
Гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» рассказал газете ВЗГЛЯД, что тоже готовит исследование банковской системы. «Наибольший интерес сейчас вызывает интеграция финансовых систем на пространстве бывшего СНГ, – пояснил господин Матовников. – То есть проникновение российских банков туда и обратный процесс. Это ставит новые задачи перед регулятором рынка – Центробанком».