«Большинство российских коммерческих банков недостаточно капитализированы из-за их значительного аппетита к риску и слабой диверсификации бизнеса», – говорится в новом отчете S&P.
Из крупных банков из топ-30 в зону риска попадает только банк «Траст» с показателем Н1 в 10,42%
По мнению экспертов агентства, капитализация лишь нескольких из 30 крупнейших российских банков может быть оценена в соответствии с критериями S&P как «достаточная» или выше этого уровня, а в основном она соответствовала критериям «умеренного» или «слабого» уровня.
Причем, по оценкам экспертов S&P, большинство российских банков на протяжении 2012 года не смогут самостоятельно генерировать капитал, достаточный для обеспечения роста своих активов. «Их способность генерировать капитал по-прежнему ограничивается недавним сужением процентной маржи и неопределенностью сроков восстановления объемов бизнеса до более устойчивых уровней», – комментирует кредитный аналитик Standard & Poor`s Сергей Вороненко.
Неспособность генерировать капитал за счет собственных ресурсов особенно остро ощущается в сегменте небольших российских банков по причине высокой стоимости фондирования и очень ограниченного доступа к заимствованиям на рынках капитала.
Текущие уровни капитализации будут продолжать обеспечивать российским банкам лишь умеренную защиту от рисков, принятых ими на баланс, считают в S&P.
«С нашей точки зрения, основными препятствиями на пути обеспечения достаточной капитализации банков являются их слабая диверсификация (географическая, по отраслям бизнеса, по источникам прибыли) и высокая концентрация корпоративного кредитного портфеля на отдельных заемщиках», – добавил Вороненко.
«Неизвестна методика, с помощью которой рейтинговое агентство Standard & Poor`s устанавливает «достаточный», «умеренный» или «слабый» уровень соответствия банков нормативам. Существует методика Центрального банка на основе норматива достаточности собственных средств. Так, в соответствии с ней, каких-то особых рисков в связи с достаточностью капитала у крупнейших банков не наблюдается», – отметил аналитик компании «Калита-Финанс» Алексей Вязовский.
В соответствии с методологией ЦБ, основным показателем надежности банка является норматив достаточности собственных средств (Н1). Он определяется соотношением собственных средств к объему взвешенных по риску активов. Этот показатель характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором, – 10%.
«В зоне риска находятся порядка 17 банков – у них показатель Н1 в промежутке между 10 и 11%. Так, из крупных банков из топ-30 в зону риска попадает только банк «Траст» с показателем Н1 в 10,42%. Из топ-100 в зону риска попадает Собинбанк – 10,89%. Кстати, из зоны риска – 10–11% – только недавно вышел крупный банк «Промсвязьбанк», – комментирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий.
В какой-то степени проблема достаточности капитала актуальна даже для ВТБ. «В связи с поглощением Банка Москвы произошло обрушение норматива достаточности капитала у ВТБ. Если на 1 января 2011 года эта цифра составляла 22,88%, то на 1 января 2012 года этот показатель составил 11,24%. На 1 февраля этот показатель уже стал на уровне 12,24%», – рассказал Осадчий.
Кроме того, есть ряд банков, которые не дотягивают по уровню достаточности собственного капитала. «Так, по состоянию на 1 февраля 2012 года у трех банков капитал был ниже минимально допустимого значения 180 млн рублей, установленного с 1 января 2012 года: КБИТ «Паритет» (77,5 млн рублей), Народный банк Республики Тыва (95,1 млн рублей), бывший банк экс-сенатора Пугачева, АКБ «Зеленокумский» (110,0 млн рублей)», – сообщил Осадчий.